Сравнение DSMDX с BFGIX
DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DSMDX returned 7.52%/yr vs 11.95%/yr for BFGIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSMDX charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.
Доходность
Сравнение доходности DSMDX и BFGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSMDX показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью 4.40%.
DSMDX
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
BFGIX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 21.85%
Сравнение доходности по годам DSMDX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSMDX Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund | 19.52% | 9.83% | 26.45% | 20.71% | -31.46% | 17.96% | 74.27% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 4.40% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 126.20% |
Correlation
The correlation between DSMDX and BFGIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between DSMDX and BFGIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSMDX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
DSMDX
BFGIX
Сравнение DSMDX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSMDX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.43 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 6.51 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSMDX и BFGIX
Максимальная просадка DSMDX за все время составила -41.90%, примерно равная максимальной просадке BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSMDX и BFGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSMDX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -43.62% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -9.92% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.05% | -20.97% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -35.71% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -9.90% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -7.85% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.70% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSMDX и BFGIX
Текущая волатильность для Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) составляет 10.93%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что DSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSMDX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 12.05% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.45% | 15.73% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 21.98% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 22.84% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 24.21% | +1.96% |
Сравнение комиссий DSMDX и BFGIX
DSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSMDX и BFGIX
Дивидендная доходность DSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
DSMDX Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund | 0.34% | 0.41% | 0.33% | 0.00% | 3.72% | 7.93% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSMDX and BFGIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFGIX has higher volatility (12.05%) compared to DSMDX (10.93%). In terms of maximum drawdown, DSMDX dropped -41.90% vs BFGIX's -43.62%.
DSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSMDX и BFGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор