Сравнение DSL с XILSX
DSL (DoubleLine Income Solutions Fund) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, DSL returned 1.49%/yr vs 12.49%/yr for XILSX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DSL charges 2.28%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.
Доходность
Сравнение доходности DSL и XILSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSL показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 9.42%.
DSL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 4.90%
XILSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSL и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 1.74% | -0.01% | 15.00% | 23.41% | -22.61% | 7.39% | -6.49% | 25.10% | -6.04% | 10.31% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 9.42% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Correlation
The correlation between DSL and XILSX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSL vs. XILSX — Ранг доходности на риск
DSL
XILSX
Сравнение DSL c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSL | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -80.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 42.66 | -41.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 116.27 | -116.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 793.75 | -793.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSL и XILSX
Максимальная просадка DSL за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSL и XILSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSL | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -14.53% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -0.21% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -2.36% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -6.27% | -27.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | 0.00% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -4.85% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 0.03% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSL и XILSX
DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSL | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 0.47% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 1.55% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 3.06% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 3.77% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 3.91% | +16.17% |
Сравнение комиссий DSL и XILSX
DSL берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии XILSX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSL и XILSX
Дивидендная доходность DSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности XILSX в 8.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL DoubleLine Income Solutions Fund | 12.34% | 11.71% | 11.38% | 10.78% | 13.67% | 10.74% | 10.69% | 9.33% | 10.39% | 9.11% | 9.53% | 11.63% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.69% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DSL and XILSX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSL has higher volatility (2.52%) compared to XILSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, DSL dropped -49.51% vs XILSX's -14.53%.
XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSL и XILSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор