PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSIBX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSIBX с DSPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSIBX (BNY Mellon Short-Intermediate Municipal Bond Fund) and DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) are both mutual funds - DSIBX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon, while DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DSIBX returned 1.37%/yr vs 15.08%/yr for DSPIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DSIBX charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for DSPIX.

Доходность

Сравнение доходности DSIBX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Short-Intermediate Municipal Bond Fund (DSIBX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSIBX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у DSPIX с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции DSIBX уступали акциям DSPIX по среднегодовой доходности: 1.37% против 15.08% соответственно.

DSIBX

1 день
0.08%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.45%
1 год
3.69%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.37%

DSPIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.81%
1 год
28.93%
3 года*
22.57%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSIBX и DSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSIBX
BNY Mellon Short-Intermediate Municipal Bond Fund		1.05%4.53%2.66%3.01%-3.79%-0.36%2.39%3.27%1.22%1.21%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		11.63%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%

Correlation

The correlation between DSIBX and DSPIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1993 г.

-0.00

The correlation between DSIBX and DSPIX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Short-Intermediate Municipal Bond Fund

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с DSIBX:
DSIBX с AFBDSIBX с MIYDSIBX с DISSXDSIBX с DREVXDSIBX с DRRIXDSIBX с USMTXDSIBX с ATOIX
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с VTIDSPIX с PRGFXDSPIX с BTC-USD

Доходность на риск

DSIBX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSIBX
Ранг доходности на риск DSIBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSIBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSIBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSIBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSIBX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSIBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSIBX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Short-Intermediate Municipal Bond Fund (DSIBX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIBXDSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.51

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.76
3.41

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

1.46

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.34

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

15.59

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSIBX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSIBX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSPIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSIBX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIBXDSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.51

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.58

+1.33

Просадки

Сравнение просадок DSIBX и DSPIX

Максимальная просадка DSIBX за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSIBX и DSPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIBXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.02%

-55.32%

+49.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-8.92%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.56%

-18.81%

+17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

-24.62%

+18.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.02%

-33.79%

+27.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-9.28%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.91%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DSIBX и DSPIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Short-Intermediate Municipal Bond Fund (DSIBX) составляет 0.46%, в то время как у BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DSIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIBXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.83%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

8.99%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

11.88%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.47%

16.93%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

18.03%

-16.49%

Сравнение комиссий DSIBX и DSPIX

DSIBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSIBX и DSPIX

Дивидендная доходность DSIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DSPIX в 30.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSIBX
BNY Mellon Short-Intermediate Municipal Bond Fund		2.53%2.93%2.07%1.12%0.62%0.72%1.20%1.66%1.29%1.05%0.92%1.01%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		30.32%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DSIBX and DSPIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSPIX has higher volatility (2.83%) compared to DSIBX (0.46%). In terms of maximum drawdown, DSIBX dropped -6.02% vs DSPIX's -55.32%.

DSIBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSIBX и DSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор