Сравнение DSCVX с VSCPX
DSCVX (BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund) and VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DSCVX charges 1.11%/yr vs 0.03%/yr for VSCPX.
Доходность
Сравнение доходности DSCVX и VSCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSCVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSCPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 15.97%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам DSCVX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCVX BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund | 10.17% | 10.21% | 3.68% | 9.01% | -17.55% | 15.93% | 18.98% | 21.12% | -19.99% | 24.42% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 15.97% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Correlation
The correlation between DSCVX and VSCPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | 0.94 |
Over the past year, the correlation between DSCVX and VSCPX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCVX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
DSCVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSCPX
Сравнение DSCVX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund (DSCVX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCVX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCVX и VSCPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCVX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.81% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.92% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCVX и VSCPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCVX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.56% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.51% | — |
Сравнение комиссий DSCVX и VSCPX
DSCVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCVX и VSCPX
Дивидендная доходность DSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VSCPX в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSCVX BNY Mellon Opportunistic Small Cap Fund | 4.19% | 1.48% | 0.50% | 1.36% | 4.05% | 9.75% | 0.20% | 0.16% | 29.45% | 12.41% | 0.41% | 4.10% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.23% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
DSCVX and VSCPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DSCVX и VSCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор