Сравнение DSCO с PAAA
DSCO (DoubleLine Securitized Credit ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - DSCO is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by DoubleLine, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DSCO charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности DSCO и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DSCO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSCO и PAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 1.34% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.99% |
Correlation
The correlation between DSCO and PAAA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSCO vs. PAAA — Ранг доходности на риск
DSCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAAA
Сравнение DSCO c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSCO | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 179.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSCO и PAAA
Максимальная просадка DSCO за все время составила -1.64%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSCO и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSCO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -1.04% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.02% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DSCO и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSCO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 0.47% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 0.96% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 0.96% | +1.47% |
Сравнение комиссий DSCO и PAAA
DSCO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSCO и PAAA
Дивидендная доходность DSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PAAA в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.84% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
DSCO and PAAA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for DSCO.
PAAA has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.26% for DSCO.
DSCO is categorized as Mortgage Backed Securities, while PAAA is CLO. They also come from different issuers: DoubleLine and PGIM. Their fees differ too: 0.50% for DSCO and 0.19% for PAAA.
Подберите оптимальное распределение для DSCO и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор