Сравнение DS2P.L с AUCO.L
DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DS2P.L is a Leveraged Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while AUCO.L is a Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DS2P.L returned -23.39%/yr vs 11.40%/yr for AUCO.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DS2P.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for AUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности DS2P.L и AUCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DS2P.L торгуется в GBp, в то время как AUCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DS2P.L показывает доходность -11.00%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции DS2P.L уступали акциям AUCO.L по среднегодовой доходности: -23.39% против 11.40% соответственно.
DS2P.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.11%
- С начала года
- -11.00%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- -24.32%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -23.39%
AUCO.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.55%
- 6 месяцев
- -25.96%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- 43.94%
- 3 года*
- 37.40%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам DS2P.L и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS2P.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -11.00% | -29.68% | -28.35% | -29.73% | 13.75% | -35.96% | -31.61% | -42.13% | 34.26% | -24.13% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -17.39% | 161.75% | 20.02% | 9.27% | -4.11% | -9.27% | 18.14% | 38.65% | -5.11% | 0.49% |
Correlation
The correlation between DS2P.L and AUCO.L is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between DS2P.L and AUCO.L has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DS2P.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
DS2P.L
AUCO.L
Сравнение DS2P.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DS2P.L | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.14 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.73 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DS2P.L и AUCO.L
Максимальная просадка DS2P.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки AUCO.L в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS2P.L и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DS2P.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -77.54% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -38.35% | +11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.63% | -38.35% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.85% | -39.29% | -39.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.76% | -45.83% | -47.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -38.35% | -61.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.22% | -34.39% | -54.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 16.04% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DS2P.L и AUCO.L
Текущая волатильность для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) составляет 9.45%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что DS2P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DS2P.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 13.93% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.11% | 38.40% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.11% | 47.51% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 36.63% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.73% | 34.19% | +4.54% |
Сравнение комиссий DS2P.L и AUCO.L
DS2P.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUCO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DS2P.L и AUCO.L
Ни DS2P.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DS2P.L and AUCO.L have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.
DS2P.L is categorized as Leveraged Equities, while AUCO.L is Gold. DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.50% for DS2P.L and 0.55% for AUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для DS2P.L и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор