Сравнение DS.TO с VDY.TO
DS.TO (Dividend Select 15 Corp.) is a stock, while VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) is Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DS.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DS.TO показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 21.16%.
DS.TO
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.20%
VDY.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 21.16%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DS.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DS.TO Dividend Select 15 Corp. | 12.79% | 19.80% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 21.16% | 21.33% |
Correlation
The correlation between DS.TO and VDY.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DS.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
DS.TO
VDY.TO
Сравнение DS.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Select 15 Corp. (DS.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DS.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DS.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 5.72 | -5.25 |
Просадки
Сравнение просадок DS.TO и VDY.TO
Максимальная просадка DS.TO за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DS.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -3.12% | -40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -0.43% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DS.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DS.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 8.31% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 8.31% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 8.31% | +11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DS.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность DS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности VDY.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS.TO Dividend Select 15 Corp. | 8.86% | 9.12% | 9.33% | 10.97% | 11.08% | 8.08% | 9.98% | 9.80% | 12.00% | 10.11% | 9.20% | 12.14% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.89% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DS.TO and VDY.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DS.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор