Сравнение DS.TO с FTU.TO
DS.TO (Dividend Select 15 Corp.) and FTU.TO (US Financial 15 Split Corp) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, DS.TO returned 10.10%/yr vs 9.67%/yr for FTU.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DS.TO и FTU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DS.TO показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у FTU.TO с доходностью -10.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DS.TO имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции FTU.TO немного отстают с 9.67%.
DS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 10.10%
FTU.TO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам DS.TO и FTU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS.TO Dividend Select 15 Corp. | 11.26% | 20.72% | 21.02% | -11.35% | -14.44% | 70.99% | -3.59% | 19.99% | -12.28% | 8.27% |
FTU.TO US Financial 15 Split Corp | -10.34% | 20.83% | 92.00% | -30.56% | -15.39% | 138.60% | -32.56% | -6.52% | -56.93% | -23.93% |
Correlation
The correlation between DS.TO and FTU.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
DS.TO:
CA$58.79M
FTU.TO:
CA$943.81K
DS.TO:
CA$9.75M
FTU.TO:
CA$5.61M
DS.TO:
CA$5.88M
FTU.TO:
CA$5.63M
DS.TO:
CA$13.04M
FTU.TO:
-CA$1.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DS.TO vs. FTU.TO — Ранг доходности на риск
DS.TO
FTU.TO
Сравнение DS.TO c FTU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Select 15 Corp. (DS.TO) и US Financial 15 Split Corp (FTU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DS.TO | FTU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 0.47 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.60 | 1.10 | +16.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DS.TO | FTU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.25 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.09 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DS.TO и FTU.TO
Максимальная просадка DS.TO за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки FTU.TO в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS.TO и FTU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DS.TO | FTU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -99.27% | +56.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -44.93% | +38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -48.57% | +36.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.25% | -72.60% | +40.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -91.03% | +47.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -94.84% | +93.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -83.79% | +75.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 18.99% | -17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DS.TO и FTU.TO
Текущая волатильность для Dividend Select 15 Corp. (DS.TO) составляет 5.83%, в то время как у US Financial 15 Split Corp (FTU.TO) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что DS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DS.TO | FTU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 14.34% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 57.24% | -44.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 83.40% | -67.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 90.63% | -75.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 97.66% | -78.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DS.TO и FTU.TO
Дивидендная доходность DS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, тогда как FTU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS.TO Dividend Select 15 Corp. | 9.01% | 9.15% | 9.35% | 10.99% | 11.09% | 8.07% | 9.98% | 9.81% | 12.03% | 10.13% | 9.19% | 12.15% |
FTU.TO US Financial 15 Split Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.11% | 39.97% | 0.00% | 0.00% | 25.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DS.TO и FTU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dividend Select 15 Corp. и US Financial 15 Split Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DS.TO and FTU.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DS.TO и FTU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор