PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DS.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DS.TO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DS.TO (Dividend Select 15 Corp.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, DS.TO returned 10.10%/yr vs 22.95%/yr for QQQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DS.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dividend Select 15 Corp. (DS.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DS.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DS.TO показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.37%. За последние 10 лет акции DS.TO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.10% против 22.95% соответственно.

DS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
4.23%
С начала года
11.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
33.11%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.30%
10 лет*
10.10%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
8.61%
С начала года
22.37%
6 месяцев
19.53%
1 год
44.27%
3 года*
30.15%
5 лет*
21.25%
10 лет*
22.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DS.TO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DS.TO
Dividend Select 15 Corp.		11.26%20.72%21.02%-11.35%-14.44%70.99%-3.59%19.99%-12.28%8.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.73%15.23%36.37%51.45%-27.77%26.27%46.11%32.13%8.34%24.22%

Correlation

The correlation between DS.TO and QQQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend Select 15 Corp.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DS.TO:
DS.TO с DFN.TODS.TO с FTU.TODS.TO с BSXDS.TO с VDY.TODS.TO с DE.V
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

DS.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DS.TO
Ранг доходности на риск DS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DS.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Select 15 Corp. (DS.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DS.TOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.85

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.69

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.62

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.60

11.55

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DS.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DS.TO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DS.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DS.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.85

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.03

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.11

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.19

-1.19

Просадки

Сравнение просадок DS.TO и QQQ

Максимальная просадка DS.TO за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DS.TO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DS.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-31.80%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-12.29%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-22.58%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-31.80%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-31.80%

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.38%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-4.72%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.84%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DS.TO и QQQ

Dividend Select 15 Corp. (DS.TO) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DS.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.03%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.81%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.61%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

20.70%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

20.82%

-1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DS.TO и QQQ

Дивидендная доходность DS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности QQQ в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DS.TO
Dividend Select 15 Corp.		9.01%9.15%9.35%10.99%11.09%8.07%9.98%9.81%12.03%10.13%9.19%12.15%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.40%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DS.TO and QQQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DS.TO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор