Сравнение DRX.L с GSK.L
DRX.L (Drax Group) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. DRX.L operates in Utilities - Renewable (Utilities), while GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DRX.L returned 14.09%/yr vs 3.65%/yr for GSK.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.L и GSK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRX.L показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у GSK.L с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции DRX.L превзошли акции GSK.L по среднегодовой доходности: 14.09% против 3.65% соответственно.
DRX.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -10.51%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 14.09%
- Всё время*
- 5.55%
GSK.L
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 3.65%
- Всё время*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам DRX.L и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.L Drax Group | -4.14% | 34.05% | 38.47% | -27.78% | 19.16% | 68.40% | 27.66% | -8.39% | 37.95% | -16.41% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 4.92% | 41.46% | -3.51% | 4.94% | -25.94% | 26.66% | -20.76% | 25.32% | 19.02% | -10.82% |
Correlation
The correlation between DRX.L and GSK.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
DRX.L:
£2.59B
GSK.L:
£75.39B
DRX.L:
£1.39
GSK.L:
£1.43
DRX.L:
5.55
GSK.L:
13.20
DRX.L:
0.01
GSK.L:
0.29
DRX.L:
0.29
GSK.L:
2.35
DRX.L:
1.94
GSK.L:
4.29
DRX.L:
£11.48B
GSK.L:
£32.78B
DRX.L:
£2.87B
GSK.L:
£23.84B
DRX.L:
£1.91B
GSK.L:
£11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.L vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
DRX.L
GSK.L
Сравнение DRX.L c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Drax Group (DRX.L) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.L | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.43 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 5.83 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.L и GSK.L
Максимальная просадка DRX.L за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки GSK.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.L и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.L | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -42.39% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -18.35% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -27.42% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.66% | -42.39% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.03% | -42.39% | -26.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -15.59% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.36% | -12.82% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 7.67% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.L и GSK.L
Текущая волатильность для Drax Group (DRX.L) составляет 5.60%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DRX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.L | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 7.08% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 18.74% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 24.72% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.99% | 23.86% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 22.09% | +12.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.L и GSK.L
Дивидендная доходность DRX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности GSK.L в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.L Drax Group | 6.02% | 2.77% | 3.75% | 4.45% | 2.80% | 2.94% | 4.35% | 4.75% | 3.62% | 16.59% | 16.43% | 5.03% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.56% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.L и GSK.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Drax Group и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.L и GSK.L
DRX.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Drax Group сообщила о валовой прибыли в 560.60M при выручке в 2.75B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
DRX.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Drax Group сообщила об операционной прибыли в 257.80M при выручке в 2.75B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
DRX.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Drax Group сообщила о чистой прибыли в -147.80M при выручке в 2.75B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.L and GSK.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.L и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор