Сравнение DRX.L с MTO.L
DRX.L (Drax Group) and MTO.L (Mitie Group plc) are both stocks. DRX.L operates in Utilities - Renewable (Utilities), while MTO.L operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, DRX.L returned 14.09%/yr vs 11.92%/yr for MTO.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.L и MTO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRX.L показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у MTO.L с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции DRX.L превзошли акции MTO.L по среднегодовой доходности: 14.09% против 11.92% соответственно.
DRX.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -10.51%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 14.09%
- Всё время*
- 5.55%
MTO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- -6.58%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 23.43%
- 10 лет*
- 11.92%
- Всё время*
- 6.89%
Сравнение доходности по годам DRX.L и MTO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.L Drax Group | -4.14% | 34.05% | 38.47% | -27.78% | 19.16% | 68.40% | 27.66% | -8.39% | 37.95% | -16.41% |
MTO.L Mitie Group plc | -6.58% | 54.51% | 14.98% | 37.53% | 19.48% | 58.37% | 6.42% | 38.07% | -39.52% | -12.71% |
Correlation
The correlation between DRX.L and MTO.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DRX.L:
£2.59B
MTO.L:
£1.88B
DRX.L:
£1.39
MTO.L:
£0.14
DRX.L:
5.55
MTO.L:
11.03
DRX.L:
0.01
MTO.L:
0.28
DRX.L:
0.29
MTO.L:
0.19
DRX.L:
1.94
MTO.L:
3.99
DRX.L:
£11.48B
MTO.L:
£10.70B
DRX.L:
£2.87B
MTO.L:
£1.15B
DRX.L:
£1.91B
MTO.L:
£593.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.L vs. MTO.L — Ранг доходности на риск
DRX.L
MTO.L
Сравнение DRX.L c MTO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Drax Group (DRX.L) и Mitie Group plc (MTO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.L | MTO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.67 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 1.84 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.L и MTO.L
Максимальная просадка DRX.L за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки MTO.L в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.L и MTO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.L | MTO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -80.92% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -20.14% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -20.14% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.66% | -39.51% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.03% | -77.81% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -16.97% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.36% | -21.30% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 7.39% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.L и MTO.L
Drax Group (DRX.L) и Mitie Group plc (MTO.L) имеют волатильность 5.60% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.L | MTO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.74% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 16.02% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 26.09% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.99% | 30.46% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 49.92% | -15.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.L и MTO.L
Дивидендная доходность DRX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности MTO.L в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.L Drax Group | 6.02% | 2.77% | 3.75% | 4.45% | 2.80% | 2.94% | 4.35% | 4.75% | 3.62% | 16.59% | 16.43% | 5.03% |
MTO.L Mitie Group plc | 2.98% | 1.80% | 3.91% | 3.22% | 2.82% | 0.62% | 0.00% | 5.35% | 7.02% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.L и MTO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Drax Group и Mitie Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.L и MTO.L
DRX.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Drax Group сообщила о валовой прибыли в 560.60M при выручке в 2.75B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
MTO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitie Group plc сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
DRX.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Drax Group сообщила об операционной прибыли в 257.80M при выручке в 2.75B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MTO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitie Group plc сообщила об операционной прибыли в 99.80M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
DRX.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Drax Group сообщила о чистой прибыли в -147.80M при выручке в 2.75B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
MTO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitie Group plc сообщила о чистой прибыли в 51.10M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.L and MTO.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.L и MTO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор