Сравнение DRX.L с HSBA.L
DRX.L (Drax Group) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. DRX.L operates in Utilities - Renewable (Utilities), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DRX.L returned 14.09%/yr vs 17.44%/yr for HSBA.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRX.L и HSBA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRX.L показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 30.27%. За последние 10 лет акции DRX.L уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 14.09% против 17.44% соответственно.
DRX.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -10.51%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 14.09%
- Всё время*
- 5.55%
HSBA.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 23.43%
- С начала года
- 30.27%
- 1 год
- 66.31%
- 3 года*
- 41.77%
- 5 лет*
- 38.11%
- 10 лет*
- 17.44%
- Всё время*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам DRX.L и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.L Drax Group | -4.14% | 34.05% | 38.47% | -27.78% | 19.16% | 68.40% | 27.66% | -8.39% | 37.95% | -16.41% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 30.27% | 57.77% | 36.47% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.41% | -11.05% | 23.54% |
Correlation
The correlation between DRX.L and HSBA.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between DRX.L and HSBA.L shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRX.L:
£2.59B
HSBA.L:
£254.45B
DRX.L:
£1.39
HSBA.L:
$1.28
DRX.L:
5.55
HSBA.L:
15.58
DRX.L:
0.01
HSBA.L:
0.74
DRX.L:
0.29
HSBA.L:
2.75
DRX.L:
1.94
HSBA.L:
1.97
DRX.L:
£11.48B
HSBA.L:
$125.68B
DRX.L:
£2.87B
HSBA.L:
$61.95B
DRX.L:
£1.91B
HSBA.L:
$31.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRX.L vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
DRX.L
HSBA.L
Сравнение DRX.L c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Drax Group (DRX.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRX.L | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.14 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 15.20 | -12.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRX.L и HSBA.L
Максимальная просадка DRX.L за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки HSBA.L в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRX.L и HSBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRX.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -66.05% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -15.96% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -21.98% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.66% | -21.98% | -26.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.03% | -59.96% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -0.87% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.36% | -18.74% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 4.35% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRX.L и HSBA.L
Drax Group (DRX.L) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBA.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DRX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRX.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.29% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 21.82% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 26.00% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.99% | 24.72% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 24.82% | +9.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRX.L и HSBA.L
Дивидендная доходность DRX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности HSBA.L в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRX.L Drax Group | 6.02% | 2.77% | 3.75% | 4.45% | 2.80% | 2.94% | 4.35% | 4.75% | 3.62% | 16.59% | 16.43% | 5.03% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 3.76% | 4.28% | 8.30% | 6.80% | 4.11% | 3.53% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRX.L и HSBA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Drax Group и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRX.L и HSBA.L
DRX.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Drax Group сообщила о валовой прибыли в 560.60M при выручке в 2.75B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
DRX.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Drax Group сообщила об операционной прибыли в 257.80M при выручке в 2.75B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
DRX.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Drax Group сообщила о чистой прибыли в -147.80M при выручке в 2.75B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
DRX.L and HSBA.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRX.L и HSBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор