Сравнение DRW3.DE с IS.TO
DRW3.DE (Draegerwerk VZO O.N.) and IS.TO (Infrastructure Dividend Split Corp) are both stocks. DRW3.DE operates in Medical Devices (Healthcare), while IS.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, DRW3.DE returned 33.91% vs 37.00% for IS.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRW3.DE и IS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRW3.DE торгуется в EUR, в то время как IS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRW3.DE показывает доходность 35.26%, что значительно выше, чем у IS.TO с доходностью 31.11%.
DRW3.DE
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 8.54%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 35.26%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 30.03%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 5.97%
- Всё время*
- 5.62%
IS.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.92%
- 6 месяцев
- 29.16%
- С начала года
- 31.11%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.22%
Сравнение доходности по годам DRW3.DE и IS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DRW3.DE Draegerwerk VZO O.N. | 35.26% | 54.30% | -3.89% |
IS.TO Infrastructure Dividend Split Corp | 31.11% | 9.98% | 7.82% |
Correlation
The correlation between DRW3.DE and IS.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRW3.DE vs. IS.TO — Ранг доходности на риск
DRW3.DE
IS.TO
Сравнение DRW3.DE c IS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draegerwerk VZO O.N. (DRW3.DE) и Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRW3.DE | IS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 6.99 | -5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 16.13 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRW3.DE и IS.TO
Максимальная просадка DRW3.DE за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки IS.TO в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRW3.DE и IS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRW3.DE | IS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -14.90% | -66.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -5.32% | -12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -0.12% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -3.65% | -32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 2.30% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRW3.DE и IS.TO
Draegerwerk VZO O.N. (DRW3.DE) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DRW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRW3.DE | IS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 3.18% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 11.35% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.75% | 14.94% | +19.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 18.55% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 18.55% | +16.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRW3.DE и IS.TO
Дивидендная доходность DRW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IS.TO в 8.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRW3.DE Draegerwerk VZO O.N. | 2.48% | 2.93% | 3.87% | 0.37% | 0.46% | 0.34% | 0.30% | 0.34% | 0.99% | 0.26% | 0.24% | 2.03% |
IS.TO Infrastructure Dividend Split Corp | 8.76% | 10.57% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRW3.DE и IS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Draegerwerk VZO O.N. и Infrastructure Dividend Split Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRW3.DE and IS.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRW3.DE и IS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор