Сравнение DRW3.DE с SGAPY
DRW3.DE (Draegerwerk VZO O.N.) and SGAPY (Singapore Telecommunications PK) are both stocks. DRW3.DE operates in Medical Devices (Healthcare), while SGAPY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, DRW3.DE returned 5.97%/yr vs 5.55%/yr for SGAPY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRW3.DE и SGAPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRW3.DE торгуется в EUR, в то время как SGAPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGAPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRW3.DE показывает доходность 35.26%, что значительно выше, чем у SGAPY с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции DRW3.DE превзошли акции SGAPY по среднегодовой доходности: 5.97% против 5.55% соответственно.
DRW3.DE
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 8.54%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 35.26%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 30.03%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 5.97%
- Всё время*
- 5.62%
SGAPY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- -0.82%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 5.55%
- Всё время*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам DRW3.DE и SGAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRW3.DE Draegerwerk VZO O.N. | 35.26% | 54.30% | -6.86% | 24.56% | -24.13% | -11.80% | 13.04% | 20.01% | -35.08% | -8.88% |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | -0.82% | 44.59% | 35.84% | -0.10% | 22.17% | 9.35% | -33.54% | 25.37% | -10.82% | 0.66% |
Correlation
The correlation between DRW3.DE and SGAPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between DRW3.DE and SGAPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRW3.DE vs. SGAPY — Ранг доходности на риск
DRW3.DE
SGAPY
Сравнение DRW3.DE c SGAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Draegerwerk VZO O.N. (DRW3.DE) и Singapore Telecommunications PK (SGAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRW3.DE | SGAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.61 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 1.51 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRW3.DE и SGAPY
Максимальная просадка DRW3.DE за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки SGAPY в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRW3.DE и SGAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRW3.DE | SGAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -47.71% | -33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -19.47% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -19.47% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.96% | -19.47% | -30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.25% | -43.91% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | -14.79% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.61% | -13.16% | -23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 7.82% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRW3.DE и SGAPY
Draegerwerk VZO O.N. (DRW3.DE) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Singapore Telecommunications PK (SGAPY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DRW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRW3.DE | SGAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 3.26% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 15.70% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.75% | 20.66% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 19.38% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 19.31% | +15.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRW3.DE и SGAPY
Дивидендная доходность DRW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SGAPY в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRW3.DE Draegerwerk VZO O.N. | 2.48% | 2.93% | 3.87% | 0.37% | 0.46% | 0.34% | 0.30% | 0.34% | 0.99% | 0.26% | 0.24% | 2.03% |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | 4.11% | 3.96% | 5.54% | 5.13% | 3.54% | 2.95% | 4.39% | 5.02% | 5.83% | 7.45% | 9.85% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRW3.DE и SGAPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Draegerwerk VZO O.N. и Singapore Telecommunications PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DRW3.DE and SGAPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRW3.DE и SGAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор