PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRVE.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRVE.L с SMH.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DRVE.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DRVE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRVE.L returned 16.57%/yr vs 62.12%/yr for SMH.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRVE.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.

Доходность

Сравнение доходности DRVE.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRVE.L показывает доходность 27.83%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 91.81%.

DRVE.L

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.48%
С начала года
27.83%
6 месяцев
25.98%
1 год
66.67%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH.L

1 день
2.19%
1 месяц
9.15%
С начала года
91.81%
6 месяцев
92.28%
1 год
158.45%
3 года*
62.12%
5 лет*
37.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRVE.L и SMH.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DRVE.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		27.83%29.04%-5.06%27.62%-34.01%-4.17%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		91.81%49.20%24.11%75.94%-35.54%3.22%

Correlation

The correlation between DRVE.L and SMH.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.78

The correlation between DRVE.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRVE.L и SMH.L

Секторы
DRVE.L
SMH.L

Технологии

37.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

25.3%

-

Промышленность

18.0%

-

Сырьевые материалы

13.7%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRVE.L
37.3%
SMH.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

DRVE.L
25.3%
SMH.L

-

Промышленность

DRVE.L
18.0%
SMH.L

-

Сырьевые материалы

DRVE.L
13.7%
SMH.L

-

Коммуникационные услуги

DRVE.L
5.7%
SMH.L

-

Потребительский защитный сектор

DRVE.L

-

SMH.L

-

Энергетика

DRVE.L

-

SMH.L

-

Финансовые услуги

DRVE.L

-

SMH.L

-

Здравоохранение

DRVE.L

-

SMH.L

-

Недвижимость

DRVE.L

-

SMH.L

-

Коммунальные услуги

DRVE.L

-

SMH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с DRVE.L:
DRVE.L с ECAR.LDRVE.L с DRIVDRVE.L с SPYDRVE.L с URND.LDRVE.L с AQWG.LDRVE.L с BOTG.LDRVE.L с QYLP.L
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с AINF.LSMH.L с VWRL.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с WQDV.L

Доходность на риск

DRVE.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRVE.L
Ранг доходности на риск DRVE.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVE.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVE.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRVE.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRVE.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
4.59

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.78

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.61

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

11.32

-5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

39.52

-24.46

DRVE.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRVE.L на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRVE.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRVE.L и SMH.L

Максимальная просадка DRVE.L за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRVE.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRVE.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.48%

-45.38%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.91%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-36.25%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-4.22%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-11.16%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.99%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DRVE.L и SMH.L

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) составляет 10.76%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что DRVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRVE.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

14.10%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

27.92%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

34.30%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.53%

33.00%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

32.54%

-0.01%

Сравнение комиссий DRVE.L и SMH.L

DRVE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRVE.L и SMH.L

Ни DRVE.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DRVE.L and SMH.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DRVE.L.

DRVE.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. DRVE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for DRVE.L and 0.35% for SMH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRVE.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор