Сравнение DRUP.DE с M37R.DE
DRUP.DE (Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) and M37R.DE (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) are both Technology Equities funds - DRUP.DE tracks the MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered while M37R.DE tracks the Solactive ETC Group Global Metaverse. Both are passively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. DRUP.DE charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for M37R.DE.
Доходность
Сравнение доходности DRUP.DE и M37R.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRUP.DE
- 1 день
- 8.54%
- 1 месяц
- 7.02%
- 6 месяцев
- 31.97%
- С начала года
- 29.91%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.48%
M37R.DE
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам DRUP.DE и M37R.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRUP.DE Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 10.86% |
M37R.DE HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -0.03% |
Correlation
The correlation between DRUP.DE and M37R.DE is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUP.DE vs. M37R.DE — Ранг доходности на риск
DRUP.DE
M37R.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRUP.DE c M37R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (DRUP.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUP.DE | M37R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUP.DE и M37R.DE
Максимальная просадка DRUP.DE за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки M37R.DE в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUP.DE и M37R.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUP.DE | M37R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -1.08% | -36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -0.36% | -15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUP.DE и M37R.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUP.DE | M37R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 15.19% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 15.19% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 15.19% | +6.96% |
Сравнение комиссий DRUP.DE и M37R.DE
DRUP.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии M37R.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUP.DE и M37R.DE
Ни DRUP.DE, ни M37R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DRUP.DE and M37R.DE have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRUP.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRUP.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for M37R.DE.
DRUP.DE tracks MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered, while M37R.DE tracks Solactive ETC Group Global Metaverse. They also come from different issuers: Amundi and HANetf. Their fees differ too: 0.45% for DRUP.DE and 0.65% for M37R.DE.
Подберите оптимальное распределение для DRUP.DE и M37R.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор