Сравнение DRUG.AX с AUST.AX
DRUG.AX (Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF) and AUST.AX (BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF) are both exchange-traded funds - DRUG.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index, while AUST.AX is a Australia Equities fund actively managed by BetaShares. DRUG.AX is passively managed, while AUST.AX is actively managed. Over the past 5 years, DRUG.AX returned 4.03%/yr vs 1.88%/yr for AUST.AX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DRUG.AX charges 0.57%/yr vs 0.49%/yr for AUST.AX.
Доходность
Сравнение доходности DRUG.AX и AUST.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUG.AX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у AUST.AX с доходностью -0.30%.
DRUG.AX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.32%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
AUST.AX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам DRUG.AX и AUST.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUG.AX Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF | 1.49% | 11.83% | 1.82% | 0.76% | -3.68% | 23.60% | 4.75% | 21.95% | 2.11% | 18.34% |
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | -0.30% | 4.29% | 5.47% | 4.56% | -6.74% | 12.28% | -2.64% | 17.64% | -6.77% | 7.12% |
Correlation
The correlation between DRUG.AX and AUST.AX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2016 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUG.AX vs. AUST.AX — Ранг доходности на риск
DRUG.AX
AUST.AX
Сравнение DRUG.AX c AUST.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) и BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUG.AX | AUST.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.25 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.45 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUG.AX и AUST.AX
Максимальная просадка DRUG.AX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки AUST.AX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUG.AX и AUST.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUG.AX | AUST.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -20.24% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -7.16% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -11.49% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -12.58% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -4.41% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -4.56% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.08% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUG.AX и AUST.AX
Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF (AUST.AX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что DRUG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUST.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUG.AX | AUST.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.34% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 7.97% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 10.31% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 10.21% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 10.21% | +5.96% |
Сравнение комиссий DRUG.AX и AUST.AX
DRUG.AX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AUST.AX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUG.AX и AUST.AX
Дивидендная доходность DRUG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AUST.AX в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUST.AX BetaShares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | 1.39% | 1.18% | 1.58% | 1.60% | 2.16% | 2.37% | 3.13% | 3.02% | 1.62% | 1.09% | 0.42% |
DRUG.AX Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF | 3.63% | 0.00% | 2.84% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 0.62% | 0.28% | 3.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRUG.AX and AUST.AX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUST.AX is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUST.AX is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.57% for DRUG.AX.
DRUG.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while AUST.AX is Australia Equities. Their fees differ too: 0.57% for DRUG.AX and 0.49% for AUST.AX.
Подберите оптимальное распределение для DRUG.AX и AUST.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор