Сравнение DRUG.AX с EX20.AX
DRUG.AX (Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF) and EX20.AX (Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF) are both exchange-traded funds - DRUG.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index, while EX20.AX is a Australian Equities fund tracking the Solactive Australia ex 20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRUG.AX returned 4.03%/yr vs 3.58%/yr for EX20.AX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DRUG.AX charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for EX20.AX.
Доходность
Сравнение доходности DRUG.AX и EX20.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRUG.AX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у EX20.AX с доходностью -7.82%.
DRUG.AX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.32%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
EX20.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.82%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRUG.AX и EX20.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUG.AX Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF | 1.49% | 11.83% | 1.82% | 0.76% | -3.68% | 23.60% | 4.75% | 21.95% | 2.11% | 18.34% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | -7.82% | 14.21% | 10.11% | 6.68% | -10.28% | 16.05% | 1.28% | 26.55% | -6.17% | 18.94% |
Correlation
The correlation between DRUG.AX and EX20.AX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRUG.AX vs. EX20.AX — Ранг доходности на риск
DRUG.AX
EX20.AX
Сравнение DRUG.AX c EX20.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) и Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRUG.AX | EX20.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.23 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.52 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRUG.AX и EX20.AX
Максимальная просадка DRUG.AX за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки EX20.AX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRUG.AX и EX20.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRUG.AX | EX20.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -39.55% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -16.84% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -16.84% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -18.65% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -11.74% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -5.38% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 7.60% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRUG.AX и EX20.AX
Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF (DRUG.AX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF (EX20.AX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DRUG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EX20.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRUG.AX | EX20.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 4.19% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 13.82% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 16.52% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 15.01% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.89% | +0.28% |
Сравнение комиссий DRUG.AX и EX20.AX
DRUG.AX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии EX20.AX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRUG.AX и EX20.AX
Дивидендная доходность DRUG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности EX20.AX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUG.AX Betashares Global Healthcare Currency Hedged ETF | 3.63% | 0.00% | 2.84% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | 0.62% | 0.28% | 3.37% | 0.00% |
EX20.AX Betashares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | 1.64% | 3.52% | 1.46% | 1.71% | 1.44% | 1.80% | 2.68% | 4.51% | 3.89% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
DRUG.AX and EX20.AX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EX20.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EX20.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for DRUG.AX.
DRUG.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while EX20.AX is Australian Equities. DRUG.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index, while EX20.AX tracks Solactive Australia ex 20 Index. Their fees differ too: 0.57% for DRUG.AX and 0.25% for EX20.AX.
Подберите оптимальное распределение для DRUG.AX и EX20.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор