PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRTHX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRTHX с DRGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).

DRTHX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 мар. 1972 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DRTHX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRTHX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund		-5.88%15.96%39.07%24.01%-23.10%26.71%24.21%34.01%-4.54%15.01%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, DRTHX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у DRGVX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DRTHX превзошли акции DRGVX по среднегодовой доходности: 13.72% против 12.96% соответственно.

DRTHX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-3.69%
1 год
16.76%
3 года*
21.08%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.72%

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с DRTHX:
DRTHX с VIGAXDRTHX с VOODRTHX с DBMYXDRTHX с DNLAXDRTHX с DRRIXDRTHX с DFIEXDRTHX с DNLDX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с PRFDRGVX с SPYDRGVX с VTVDRGVX с OAKLX

Сравнение комиссий DRTHX и DRGVX

DRTHX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DRTHX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRTHX
Ранг доходности на риск DRTHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRTHX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRTHX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRTHX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRTHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRTHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRTHX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRTHXDRGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.07

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.56

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

6.92

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRTHX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRTHX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGVX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRTHX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRTHXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.07

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между DRTHX и DRGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRTHX и DRGVX

Дивидендная доходность DRTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности DRGVX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRTHX
BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund		11.30%10.63%17.93%3.41%12.94%4.19%3.13%2.31%4.74%26.74%5.37%15.21%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Просадки

Сравнение просадок DRTHX и DRGVX

Максимальная просадка DRTHX за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRTHX и DRGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRTHXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-42.60%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.22%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-17.01%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-42.60%

+11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-4.62%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-4.39%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.76%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DRTHX и DRGVX

BNY Mellon Sustainable U.S. Equity Fund (DRTHX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DRTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRTHXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.71%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.13%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

16.88%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

15.60%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.82%

-0.40%