Сравнение DRSVX с SHDPX
DRSVX (Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRSVX charges 1.28%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности DRSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRSVX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 22.39%
- С начала года
- 22.39%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 10.07%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRSVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRSVX Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund | 4.15% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between DRSVX and SHDPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRSVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
DRSVX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRSVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund (DRSVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRSVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRSVX и SHDPX
Максимальная просадка DRSVX за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | 0.00% | -54.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | 0.00% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 0.66% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 0.66% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 0.66% | +22.57% |
Сравнение комиссий DRSVX и SHDPX
DRSVX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSVX и SHDPX
Дивидендная доходность DRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSVX Foundry Partners Fundamental Small Cap Value Fund | 0.79% | 0.97% | 25.59% | 11.12% | 11.47% | 15.14% | 0.77% | 3.45% | 9.93% | 3.39% | 2.55% | 13.22% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRSVX and SHDPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRSVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор