PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRREDDY.NS с ^BSESN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DRREDDY.NS с ^BSESN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN).

Доходность

Сравнение доходности DRREDDY.NS и ^BSESN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRREDDY.NS и ^BSESN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRREDDY.NS
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-4.26%-7.75%20.19%38.13%-13.08%-5.48%82.87%10.49%9.34%-20.41%
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-13.96%9.06%8.17%18.74%4.44%21.99%15.75%14.38%5.91%27.91%

Доходность по периодам

С начала года, DRREDDY.NS показывает доходность -4.26%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции DRREDDY.NS уступали акциям ^BSESN по среднегодовой доходности: 8.02% против 11.18% соответственно.

DRREDDY.NS

1 день
0.64%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-2.20%
1 год
6.37%
3 года*
10.02%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.02%

^BSESN

1 день
0.25%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-9.46%
1 год
-4.30%
3 года*
7.45%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dr. Reddy's Laboratories Limited

S&P BSE SENSEX

Часто сравнивают с DRREDDY.NS:
DRREDDY.NS с CIPLA.NSDRREDDY.NS с NATCOPHARM.NSDRREDDY.NS с TORNTPHARM.NSDRREDDY.NS с VUGDRREDDY.NS с RDY
Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с ^BSE500^BSESN с TCS.NS^BSESN с DMART.NS^BSESN с ASIANPAINT.NS^BSESN с EPI^BSESN с VOO

Доходность на риск

DRREDDY.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRREDDY.NS
Ранг доходности на риск DRREDDY.NS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRREDDY.NS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRREDDY.NS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRREDDY.NS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRREDDY.NS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRREDDY.NS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^BSESN
Ранг доходности на риск ^BSESN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRREDDY.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRREDDY.NS^BSESNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.32

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.36

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.24

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

-0.94

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRREDDY.NS vs. ^BSESN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRREDDY.NS на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ^BSESN равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRREDDY.NS и ^BSESN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRREDDY.NS^BSESNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.32

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между DRREDDY.NS и ^BSESN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DRREDDY.NS и ^BSESN

Максимальная просадка DRREDDY.NS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRREDDY.NS и ^BSESN.

Загрузка...

Показатели просадок

DRREDDY.NS^BSESNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-60.91%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-16.11%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-16.85%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.03%

-38.07%

-9.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-14.58%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-13.76%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

4.13%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DRREDDY.NS и ^BSESN

Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что DRREDDY.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRREDDY.NS^BSESNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

7.44%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

9.89%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

13.27%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

13.79%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

16.29%

+9.37%