Сравнение DRREDDY.NS с ^BSESN
DRREDDY.NS (Dr. Reddy's Laboratories Limited) is a stock, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 10 years, DRREDDY.NS returned 7.37%/yr vs 10.89%/yr for ^BSESN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRREDDY.NS и ^BSESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRREDDY.NS показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции DRREDDY.NS уступали акциям ^BSESN по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.89% соответственно.
DRREDDY.NS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- -3.19%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 17.79%
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам DRREDDY.NS и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRREDDY.NS Dr. Reddy's Laboratories Limited | -3.19% | -7.85% | 19.74% | 42.34% | -10.60% | -3.52% | 87.06% | 14.21% | 8.38% | -21.11% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -8.30% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
Correlation
The correlation between DRREDDY.NS and ^BSESN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRREDDY.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
DRREDDY.NS
^BSESN
Сравнение DRREDDY.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRREDDY.NS | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.28 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.64 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRREDDY.NS и ^BSESN
Максимальная просадка DRREDDY.NS за все время составила -55.21%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRREDDY.NS и ^BSESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRREDDY.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.21% | -60.91% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -16.11% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.98% | -16.18% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -16.85% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.41% | -38.07% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.31% | -8.95% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -13.54% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 7.02% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRREDDY.NS и ^BSESN
Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DRREDDY.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRREDDY.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 3.70% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.60% | 12.09% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 13.47% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 13.91% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 16.37% | +9.54% |
Часто задаваемые вопросы
DRREDDY.NS and ^BSESN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRREDDY.NS и ^BSESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор