Сравнение DRREDDY.NS с ^BSESN
DRREDDY.NS (Dr. Reddy's Laboratories Limited) is a stock, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 10 years, DRREDDY.NS returned 7.94%/yr vs 10.75%/yr for ^BSESN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRREDDY.NS и ^BSESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRREDDY.NS показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции DRREDDY.NS уступали акциям ^BSESN по среднегодовой доходности: 7.94% против 10.75% соответственно.
DRREDDY.NS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- -1.13%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 7.94%
^BSESN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам DRREDDY.NS и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRREDDY.NS Dr. Reddy's Laboratories Limited | -0.31% | -7.75% | 20.19% | 38.13% | -13.08% | -5.48% | 82.87% | 10.49% | 9.34% | -20.41% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -12.74% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
Correlation
The correlation between DRREDDY.NS and ^BSESN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1997 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRREDDY.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
DRREDDY.NS
^BSESN
Сравнение DRREDDY.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRREDDY.NS | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.52 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.36 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRREDDY.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.64 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DRREDDY.NS и ^BSESN
Максимальная просадка DRREDDY.NS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRREDDY.NS и ^BSESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRREDDY.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -60.91% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -16.11% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.62% | -16.18% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -16.85% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.03% | -38.07% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -13.37% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -13.75% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 6.09% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRREDDY.NS и ^BSESN
Dr. Reddy's Laboratories Limited (DRREDDY.NS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DRREDDY.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRREDDY.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.67% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 11.59% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 13.10% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 13.82% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 16.34% | +9.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRREDDY.NS and ^BSESN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DRREDDY.NS и ^BSESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор