Сравнение DRPRY с BRK-B
DRPRY (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DRPRY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, DRPRY returned -18.60%/yr vs 13.36%/yr for BRK-B. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRPRY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRPRY показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
DRPRY
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 16.62%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- -18.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам DRPRY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRPRY Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 5.30% | 3.48% | -29.49% | -15.58% | 2.44% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 7.02% |
Correlation
The correlation between DRPRY and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DRPRY:
$50.40B
BRK-B:
$1.03T
DRPRY:
$0.04
BRK-B:
$33.62
DRPRY:
158.56
BRK-B:
14.24
DRPRY:
1.41
BRK-B:
2.75
DRPRY:
2.18
BRK-B:
1.42
DRPRY:
$35.95B
BRK-B:
$375.39B
DRPRY:
$4.82B
BRK-B:
$94.36B
DRPRY:
$5.86B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRPRY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DRPRY
BRK-B
Сравнение DRPRY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (DRPRY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRPRY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.27 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -0.57 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRPRY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.18 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.48 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок DRPRY и BRK-B
Максимальная просадка DRPRY за все время составила -64.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRPRY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRPRY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.82% | -53.86% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | -9.42% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.23% | -14.95% | -49.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.57% | -11.33% | -37.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.44% | -11.07% | -25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 4.46% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRPRY и BRK-B
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (DRPRY) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DRPRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRPRY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 3.72% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.37% | 10.70% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.78% | 14.32% | +17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 17.11% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 19.43% | +15.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRPRY и BRK-B
Ни DRPRY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRPRY Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0.00% | 14.62% | 4.23% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRPRY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRPRY и BRK-B
DRPRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 8.54B, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DRPRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG сообщила об операционной прибыли в 539.73M при выручке в 8.54B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DRPRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG сообщила о чистой прибыли в 405.56M при выручке в 8.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DRPRY and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRPRY has higher volatility (9.69%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, DRPRY dropped -64.82% vs BRK-B's -53.86%.
DRPRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRPRY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор