Сравнение DRNL с SPYT
DRNL (Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - DRNL is a Leveraged Equities fund tracking the BITA Pure Drone and Aerial Automation Index, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. DRNL is passively managed, while SPYT is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNL charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности DRNL и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRNL
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- 47.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNL и SPYT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | -20.42% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 10.52% |
Correlation
The correlation between DRNL and SPYT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNL vs. SPYT — Ранг доходности на риск
DRNL
SPYT
Сравнение DRNL c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF (DRNL) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNL | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.10 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок DRNL и SPYT
Максимальная просадка DRNL за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNL и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNL | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -18.25% | -40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | -0.28% | -31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -2.00% | -34.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNL и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNL | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.00% | 10.86% | +126.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.00% | 14.79% | +122.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.00% | 14.79% | +122.21% |
Сравнение комиссий DRNL и SPYT
DRNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNL и SPYT
DRNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.65% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
DRNL and SPYT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for DRNL.
SPYT has the higher dividend yield at 20.65%, compared with 0.00% for DRNL.
DRNL is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for DRNL and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для DRNL и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор