Сравнение DRMY с TLTX
DRMY (XFUNDS Memory Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - DRMY is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DRMY charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности DRMY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRMY
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.53%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $746.37K | $681.54K | $681.54K | |
| $166.58K | $192.01K | $328.97K |
Сравнение доходности по годам DRMY и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRMY XFUNDS Memory Income ETF | -0.59% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between DRMY and TLTX is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRMY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
DRMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение DRMY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XFUNDS Memory Income ETF (DRMY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRMY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRMY и TLTX
Максимальная просадка DRMY за все время составила -23.26%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRMY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.26% | -6.70% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -6.14% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -2.54% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRMY и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRMY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.64% | 9.43% | +96.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.64% | 9.39% | +96.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.64% | 9.39% | +96.25% |
Сравнение комиссий DRMY и TLTX
DRMY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRMY и TLTX
DRMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRMY XFUNDS Memory Income ETF | 0.00% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 19.19% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
DRMY and TLTX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for DRMY.
TLTX has the higher dividend yield at 19.19%, compared with 0.00% for DRMY.
DRMY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Tidal and Global X. Their fees differ too: 1.01% for DRMY and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для DRMY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор