PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRMD.TO с TILV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMD.TO с TILV.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRMD.TO (Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and TILV.TO (TD Q International Low Volatility ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DRMD.TO returned 11.25%/yr vs 10.72%/yr for TILV.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRMD.TO и TILV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRMD.TO показывает доходность 11.91%, а TILV.TO немного ниже – 11.80%.

DRMD.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
7.19%
С начала года
11.91%
1 год
23.64%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

TILV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
8.73%
С начала года
11.80%
1 год
18.88%
3 года*
16.30%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMD.TO и TILV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRMD.TO
Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF		11.91%27.57%11.54%13.94%-8.20%9.85%20.29%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		11.80%19.69%13.23%9.74%-5.66%14.07%7.62%

Correlation

The correlation between DRMD.TO and TILV.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.27

Over the past year, DRMD.TO and TILV.TO have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF

TD Q International Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DRMD.TO:
DRMD.TO с DCG.TODRMD.TO с DANC.TODRMD.TO с DCC.TODRMD.TO с DCP.TODRMD.TO с DCS.TODRMD.TO с DRFD.TODRMD.TO с DRFE.TO
Часто сравнивают с TILV.TO:
TILV.TO с VVO.TOTILV.TO с FCIL.NEOTILV.TO с QDX.TOTILV.TO с RIDH.TOTILV.TO с TINF.TOTILV.TO с ZLI.TOTILV.TO с FCRI.TO

Доходность на риск

DRMD.TO vs. TILV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMD.TO
Ранг доходности на риск DRMD.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMD.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMD.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMD.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMD.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMD.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TILV.TO
Ранг доходности на риск TILV.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILV.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILV.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILV.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILV.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMD.TO c TILV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) и TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRMD.TOTILV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.69

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.31

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.67

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

8.15

0.00

DRMD.TO vs. TILV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMD.TO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILV.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMD.TO и TILV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRMD.TO и TILV.TO

Максимальная просадка DRMD.TO за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки TILV.TO в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMD.TO и TILV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMD.TOTILV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-27.24%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-7.11%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-7.62%

-6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-17.01%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.34%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.47%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.32%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMD.TO и TILV.TO

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMD.TO) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с TD Q International Low Volatility ETF (TILV.TO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что DRMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMD.TOTILV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.28%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.49%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

11.26%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

11.88%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

13.43%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMD.TO и TILV.TO

DRMD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRMD.TO
Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF		0.00%0.00%12.27%1.86%2.45%2.04%1.64%0.00%
TILV.TO
TD Q International Low Volatility ETF		2.88%3.08%3.35%3.52%2.83%2.78%2.99%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DRMD.TO and TILV.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and TD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMD.TO и TILV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор