PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMCX с AOTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMCX с AOTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRMCX (Virtus Mid-Cap Growth Fund) and AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - DRMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Allianz, while AOTIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Allianz. Over the past 10 years, DRMCX returned 14.99%/yr vs 11.00%/yr for AOTIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRMCX charges 0.83%/yr vs 0.94%/yr for AOTIX.

Доходность

Сравнение доходности DRMCX и AOTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRMCX показывает доходность 15.08%, что значительно ниже, чем у AOTIX с доходностью 33.86%. За последние 10 лет акции DRMCX превзошли акции AOTIX по среднегодовой доходности: 14.99% против 11.00% соответственно.

DRMCX

1 день
0.59%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.08%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.31%
3 года*
23.04%
5 лет*
8.50%
10 лет*
14.99%

AOTIX

1 день
1.28%
1 месяц
12.58%
С начала года
33.86%
6 месяцев
38.86%
1 год
65.63%
3 года*
25.63%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMCX и AOTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		15.08%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%
AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund		33.86%29.73%5.44%17.83%-22.10%-0.26%20.78%17.66%-16.62%38.37%

Correlation

The correlation between DRMCX and AOTIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г.

0.63

The correlation between DRMCX and AOTIX shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с AWTAXDRMCX с ANVIXDRMCX с AZMIXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZNIX
Часто сравнивают с AOTIX:
AOTIX с ANNPXAOTIX с AZBIXAOTIX с AZMIXAOTIX с ALOIXAOTIX с ASHIXAOTIX с AZNIXAOTIX с BADEX

Доходность на риск

DRMCX vs. AOTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AOTIX
Ранг доходности на риск AOTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMCX c AOTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) и Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMCXAOTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.80

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.70

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.70

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.83

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

18.89

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMCX vs. AOTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMCX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа AOTIX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMCX и AOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMCXAOTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.80

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DRMCX и AOTIX

Максимальная просадка DRMCX за все время составила -67.97%, примерно равная максимальной просадке AOTIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMCX и AOTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMCXAOTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-68.42%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.70%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-17.76%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-36.18%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

-38.05%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-18.66%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.50%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMCX и AOTIX

Текущая волатильность для Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) составляет 5.07%, в то время как у Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DRMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMCXAOTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.08%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

14.77%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.44%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

16.30%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

17.40%

+6.20%

Сравнение комиссий DRMCX и AOTIX

DRMCX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AOTIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMCX и AOTIX

Дивидендная доходность DRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что больше доходности AOTIX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund		2.48%3.33%6.13%3.48%3.15%1.94%1.40%2.37%2.81%1.60%1.91%1.10%
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		14.37%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%

Часто задаваемые вопросы

DRMCX and AOTIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTIX has higher volatility (7.08%) compared to DRMCX (5.07%). In terms of maximum drawdown, DRMCX dropped -67.97% vs AOTIX's -68.42%.

AOTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMCX и AOTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор