PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMBX с PGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMBX с PGROX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRMBX (BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund) and PGROX (BNY Mellon Worldwide Growth Fund) are both mutual funds - DRMBX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon, while PGROX is a Global Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DRMBX returned 2.14%/yr vs 12.04%/yr for PGROX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DRMBX charges 0.49%/yr vs 1.13%/yr for PGROX.

Доходность

Сравнение доходности DRMBX и PGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRMBX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у PGROX с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции DRMBX уступали акциям PGROX по среднегодовой доходности: 2.14% против 12.04% соответственно.

DRMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
7.77%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.14%

PGROX

1 день
-1.35%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.44%
1 год
12.04%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.80%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMBX и PGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		1.97%4.47%2.37%5.93%-9.77%1.26%4.86%8.34%0.74%5.62%
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		2.66%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-8.66%27.05%

Correlation

The correlation between DRMBX and PGROX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1994 г.

-0.02

The correlation between DRMBX and PGROX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Часто сравнивают с DRMBX:
DRMBX с DRRIXDRMBX с DREVXDRMBX с MPBFXDRMBX с DNLDXDRMBX с DBMYXDRMBX с PEOPXDRMBX с DNLAX
Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ZGFIXPGROX с ANWPXPGROX с SGENXPGROX с PRGSXPGROX с DRRIXPGROX с FXAIXPGROX с DBMYX

Доходность на риск

DRMBX vs. PGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMBX
Ранг доходности на риск DRMBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMBX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMBX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMBX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMBX c PGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMBXPGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.02

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
1.49

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.18

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.08

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

4.26

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMBX vs. PGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMBX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа PGROX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMBX и PGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMBXPGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.02

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.56

+0.59

Просадки

Сравнение просадок DRMBX и PGROX

Максимальная просадка DRMBX за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки PGROX в -47.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMBX и PGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMBXPGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-47.75%

+33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-11.70%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

-23.81%

+17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-26.99%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

-30.17%

+15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.61%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-8.46%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.97%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMBX и PGROX

Текущая волатильность для BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) составляет 1.15%, в то время как у BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что DRMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMBXPGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.41%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

9.83%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

12.50%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

17.72%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

17.96%

-13.92%

Сравнение комиссий DRMBX и PGROX

DRMBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PGROX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMBX и PGROX

Дивидендная доходность DRMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности PGROX в 17.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		3.40%4.30%3.02%2.30%2.06%1.93%2.37%3.30%2.95%3.07%3.24%3.47%
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		17.29%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%

Часто задаваемые вопросы

DRMBX and PGROX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGROX has higher volatility (3.41%) compared to DRMBX (1.15%). In terms of maximum drawdown, DRMBX dropped -14.48% vs PGROX's -47.75%.

DRMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMBX и PGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор