PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMBX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRMBX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

DRMBX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 5 мая 1994 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DRMBX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRMBX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		-0.34%4.47%2.37%5.93%-9.77%1.26%4.86%8.34%0.74%5.17%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, DRMBX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

DRMBX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.70%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.04%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.10%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с DRMBX:
DRMBX с MPBFXDRMBX с DREVXDRMBX с DNLDXDRMBX с APUSXDRMBX с DFABXDRMBX с PEOPXDRMBX с ATOIX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с CFMOXLSMSX с NCATXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий DRMBX и LSMSX

DRMBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

DRMBX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMBX
Ранг доходности на риск DRMBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMBX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMBX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMBX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMBXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.67

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.89

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.71

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

1.98

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMBX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMBX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMBX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMBXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.58

+0.55

Корреляция

Корреляция между DRMBX и LSMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMBX и LSMSX

Дивидендная доходность DRMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		3.38%4.30%3.02%2.30%2.06%1.93%2.37%3.30%2.95%3.07%3.24%3.47%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRMBX и LSMSX

Максимальная просадка DRMBX за все время составила -14.48%, примерно равная максимальной просадке LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMBX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRMBXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-15.00%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-6.21%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-15.00%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.62%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.88%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.21%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMBX и LSMSX

BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что DRMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRMBXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.10%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.60%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

5.78%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

4.44%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

4.52%

-0.50%