Сравнение DRLIX с SNIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX).
DRLIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. SNIEX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 21 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DRLIX и SNIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLIX и SNIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 2.11% | 9.12% | 3.21% | 11.35% | -23.24% | 26.95% | -2.30% | 23.05% | -4.57% | 11.24% |
SNIEX BNY Mellon International Equity Fund | 0.77% | 39.57% | -7.97% | 13.97% | -19.01% | 7.69% | 13.91% | 20.39% | -17.20% | 28.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLIX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у SNIEX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции DRLIX уступали акциям SNIEX по среднегодовой доходности: 4.72% против 6.35% соответственно.
DRLIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 4.72%
SNIEX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLIX и SNIEX
DRLIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SNIEX в 0.82%.
Доходность на риск
DRLIX vs. SNIEX — Ранг доходности на риск
DRLIX
SNIEX
Сравнение DRLIX c SNIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLIX | SNIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.76 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.26 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.32 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 8.79 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLIX | SNIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.76 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DRLIX и SNIEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLIX и SNIEX
Дивидендная доходность DRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SNIEX в 18.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 3.04% | 3.11% | 2.08% | 1.70% | 7.68% | 8.25% | 1.47% | 11.17% | 4.63% | 4.72% | 5.73% | 5.40% |
SNIEX BNY Mellon International Equity Fund | 18.67% | 18.82% | 38.06% | 7.05% | 3.67% | 3.35% | 1.51% | 2.55% | 2.26% | 1.34% | 1.40% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DRLIX и SNIEX
Максимальная просадка DRLIX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки SNIEX в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLIX и SNIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLIX | SNIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.86% | -56.96% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -11.22% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -35.87% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -36.74% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -8.86% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -15.58% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.97% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLIX и SNIEX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) составляет 4.77%, в то время как у BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLIX | SNIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.84% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 10.95% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 16.02% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 26.39% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 22.20% | -4.60% |