Сравнение DRLIX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
DRLIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности DRLIX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLIX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 2.11% | 9.12% | 3.21% | 11.35% | -23.24% | 26.95% | -2.30% | 23.05% | -4.57% | 11.24% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLIX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции DRLIX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 4.72% против 4.44% соответственно.
DRLIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 4.72%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLIX и IVRSX
DRLIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
DRLIX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
DRLIX
IVRSX
Сравнение DRLIX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLIX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.29 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.54 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.17 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 0.56 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.29 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DRLIX и IVRSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLIX и IVRSX
Дивидендная доходность DRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLIX BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund | 3.04% | 3.11% | 2.08% | 1.70% | 7.68% | 8.25% | 1.47% | 11.17% | 4.63% | 4.72% | 5.73% | 5.40% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DRLIX и IVRSX
Максимальная просадка DRLIX за все время составила -68.86%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLIX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.86% | -73.77% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -12.85% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -34.51% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -45.19% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -9.36% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -11.97% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.71% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLIX и IVRSX
BNY Mellon Global Real Estate Securities Fund (DRLIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.54% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.23% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 18.01% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 19.65% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 21.54% | -3.94% |