Сравнение DRIWX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 0.53% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции DRIWX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 5.96% против 5.51% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
SSFNX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и SSFNX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
DRIWX
SSFNX
Сравнение DRIWX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.72 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.45 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.21 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 10.50 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.72 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и SSFNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и SSFNX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности SSFNX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.84% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и SSFNX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -16.62% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -4.51% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -16.62% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -16.62% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -2.49% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -2.55% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.95% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и SSFNX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.18% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 3.34% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 5.76% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 6.57% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 6.55% | +3.54% |