Сравнение DRIWX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 6.73% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и FRQHX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
DRIWX
FRQHX
Сравнение DRIWX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.76 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.46 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.40 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 9.49 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.76 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и FRQHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и FRQHX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и FRQHX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -16.90% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -3.41% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -16.90% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -2.44% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.88% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.86% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и FRQHX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.11% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 2.93% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 4.65% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 5.52% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 5.77% | +4.32% |