PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIQX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIQX с FRHMX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

DRIQX (Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, DRIQX returned 2.80%/yr vs 596.10%/yr for FRHMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DRIQX charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.

Доходность

Сравнение доходности DRIQX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIQX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 1,464,383.96%.

DRIQX

1 день
0.52%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.75%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.61%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.80%
10 лет*
4.85%

FRHMX

1 день
1,410,365.12%
1 месяц
1,422,326.16%
С начала года
1,464,383.96%
6 месяцев
1,467,636.20%
1 год
1,547,810.54%
3 года*
2,494.75%
5 лет*
596.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIQX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DRIQX
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund		3.75%8.83%5.47%8.17%-14.79%7.79%14.31%3.57%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		1,464,383.96%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Correlation

The correlation between DRIQX and FRHMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between DRIQX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с DRIQX:
DRIQX с FNSFXDRIQX с FFSZXDRIQX с DFEOXDRIQX с DFIVXDRIQX с PPLIXDRIQX с FCTKXDRIQX с PADLX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с RFGTXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHNDX

Доходность на риск

DRIQX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIQX
Ранг доходности на риск DRIQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIQX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIQX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIQX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIQX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIQXFRHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.14

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
488,367.03

-488,364.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

68,097.73

-68,096.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

470,348.34

-470,345.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

1,985,653.35

-1,985,642.73

DRIQX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIQX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIQX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIQX и FRHMX

Максимальная просадка DRIQX за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIQX и FRHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIQXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-15.96%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-3.42%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-4.90%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-15.96%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.49%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIQX и FRHMX

Текущая волатильность для Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) составляет 1.87%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) волатильность равна 955.41%. Это указывает на то, что DRIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIQXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

955.41%

-953.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

955.40%

-951.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

1,413,171.78%

-1,413,167.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

631,989.64%

-631,982.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

538,904.02%

-538,897.42%

Сравнение комиссий DRIQX и FRHMX

DRIQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIQX и FRHMX

Дивидендная доходность DRIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности FRHMX в 103.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIQX
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund		4.79%4.95%4.53%4.28%6.51%4.54%3.76%2.05%2.23%1.66%1.37%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		103.07%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DRIQX and FRHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRHMX has higher volatility (955.41%) compared to DRIQX (1.87%). In terms of maximum drawdown, DRIQX dropped -19.86% vs FRHMX's -15.96%.

DRIQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIQX и FRHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор