PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIOX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIOX с CSGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRIOX (Driehaus International Small Cap Growth Fund) and CSGIX (Calamos International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, DRIOX returned 17.55%/yr vs 24.42%/yr for CSGIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DRIOX charges 1.16%/yr vs 2.67%/yr for CSGIX.

Доходность

Сравнение доходности DRIOX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIOX показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 34.81%.

DRIOX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.87%
С начала года
12.67%
6 месяцев
14.41%
1 год
22.70%
3 года*
17.55%
5 лет*
4.52%
10 лет*
10.07%

CSGIX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.53%
С начала года
34.81%
6 месяцев
37.82%
1 год
34.34%
3 года*
24.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIOX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		12.67%28.93%3.15%11.96%-11.76%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		34.81%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Correlation

The correlation between DRIOX and CSGIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.88

The correlation between DRIOX and CSGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DRIOX:
DRIOX с DISMXDRIOX с HSCZDRIOX с CVISXDRIOX с LZISXDRIOX с DEMSXDRIOX с DRESXDRIOX с DSMDX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с CTSIXCSGIX с DISMXCSGIX с FTISXCSGIX с MIDLXCSGIX с ALOIXCSGIX с IEGAX

Доходность на риск

DRIOX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIOX
Ранг доходности на риск DRIOX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIOX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIOX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIOX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIOXCSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.84

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.53

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.63

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

7.00

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIOX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIOX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSGIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIOX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIOXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DRIOX и CSGIX

Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и CSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIOXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-26.50%

-33.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.68%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-20.13%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-2.69%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-10.25%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

5.12%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIOX и CSGIX

Текущая волатильность для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) составляет 5.72%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIOXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.96%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

16.70%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

19.49%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

17.66%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

17.66%

+3.29%

Сравнение комиссий DRIOX и CSGIX

DRIOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIOX и CSGIX

Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CSGIX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		0.91%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		0.95%1.06%0.51%1.16%5.94%27.01%8.26%0.77%16.19%15.63%0.00%2.72%

Часто задаваемые вопросы

DRIOX and CSGIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSGIX has higher volatility (7.96%) compared to DRIOX (5.72%). In terms of maximum drawdown, DRIOX dropped -59.68% vs CSGIX's -26.50%.

CSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIOX и CSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор