Сравнение DRILX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -1.28% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции JLKYX по среднегодовой доходности: 11.48% против 10.33% соответственно.
DRILX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.48%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и JLKYX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRILX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
DRILX
JLKYX
Сравнение DRILX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.78 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.74 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 8.09 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и JLKYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и JLKYX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.52% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и JLKYX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, примерно равная максимальной просадке JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -32.55% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.59% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -25.75% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -32.55% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.63% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.71% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.49% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и JLKYX
Текущая волатильность для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) составляет 5.30%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что DRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.95% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 9.49% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 16.39% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 15.16% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.16% | -0.43% |