PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRILX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRILX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DRILX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRILX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		-1.28%19.66%17.10%21.37%-15.28%21.08%14.10%25.61%-9.07%7.22%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, DRILX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

DRILX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.48%
1 год
19.55%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.48%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с DRILX:
DRILX с SWPRXDRILX с SWTSXDRILX с PMTIXDRILX с DFIEXDRILX с DFSVXDRILX с DGEIXDRILX с DFIVX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий DRILX и FNSHX

DRILX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRILX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRILX
Ранг доходности на риск DRILX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRILX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRILX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRILX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRILX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRILX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRILXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.76

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.46

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.34

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

9.69

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRILX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRILX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRILX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRILXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.75

-0.02

Корреляция

Корреляция между DRILX и FNSHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRILX и FNSHX

Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FNSHX в 3.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRILX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund		1.52%1.47%2.40%3.26%3.97%2.25%2.11%2.12%2.25%0.91%1.96%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRILX и FNSHX

Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRILXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-15.87%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-3.68%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-15.87%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-2.56%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.09%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.89%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DRILX и FNSHX

Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRILXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.45%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

3.30%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

4.89%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

5.27%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

4.81%

+10.92%