PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIKX с AADNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIKX с AADNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) and AADNX (American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, DRIKX returned 10.97%/yr vs 7.84%/yr for AADNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DRIKX charges 0.22%/yr vs 0.58%/yr for AADNX.

Доходность

Сравнение доходности DRIKX и AADNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio (AADNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIKX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у AADNX с доходностью 8.18%.

DRIKX

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.63%
6 месяцев
8.64%
1 год
22.60%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.97%
10 лет*
12.73%

AADNX

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.52%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.22%
1 год
20.59%
3 года*
16.65%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIKX и AADNX

2026 (YTD)20252024202320222021
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		9.63%19.29%17.19%21.26%-15.32%15.97%
AADNX
American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio		8.18%19.24%14.00%16.26%-16.77%9.13%

Correlation

The correlation between DRIKX and AADNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between DRIKX and AADNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio

Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с FWLSXDRIKX с AAATXDRIKX с VFFVXDRIKX с DRIJX
Часто сравнивают с AADNX:
AADNX с LTRIXAADNX с IRSOXAADNX с FFSZXAADNX с FRKMXAADNX с BGEIXAADNX с ACFOXAADNX с DRIJX

Доходность на риск

DRIKX vs. AADNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AADNX
Ранг доходности на риск AADNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADNX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIKX c AADNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio (AADNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIKXAADNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.91

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.66

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.57

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

11.13

+1.83

DRIKX vs. AADNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIKX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AADNX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIKX и AADNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIKX и AADNX

Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки AADNX в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и AADNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIKXAADNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-25.48%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.58%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-14.82%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-25.48%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.05%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.32%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.98%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIKX и AADNX

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio (AADNX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIKXAADNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.52%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.48%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

11.56%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.08%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

13.89%

+1.83%

Сравнение комиссий DRIKX и AADNX

DRIKX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AADNX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIKX и AADNX

Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности AADNX в 3.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AADNX
American Century One Choice Blend+ 2050 Portfolio		3.56%3.85%3.18%2.14%2.97%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.35%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DRIKX and AADNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRIKX has higher volatility (4.78%) compared to AADNX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DRIKX dropped -33.48% vs AADNX's -25.48%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIKX и AADNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор