PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIJX с PDIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIJX с PDIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRIJX (Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund) and PDIZX (Putnam Retirement Advantage 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, DRIJX returned 11.37%/yr vs 6.12%/yr for PDIZX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DRIJX charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for PDIZX.

Доходность

Сравнение доходности DRIJX и PDIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIJX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у PDIZX с доходностью 4.33%.

DRIJX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.97%
6 месяцев
11.55%
1 год
26.45%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.53%

PDIZX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.43%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
12.99%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIJX и PDIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		10.97%19.64%17.05%21.37%-15.25%21.63%13.17%
PDIZX
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund		4.33%11.93%8.54%18.82%-14.27%12.07%11.36%

Correlation

The correlation between DRIJX and PDIZX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.92

The correlation between DRIJX and PDIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Putnam Retirement Advantage 2030 Fund

Часто сравнивают с DRIJX:
DRIJX с SWTSXDRIJX с FXAIXDRIJX с FFFHXDRIJX с VOODRIJX с TDIFXDRIJX с PLWIXDRIJX с RFGTX
Часто сравнивают с PDIZX:
PDIZX с LIWKXPDIZX с FFOPXPDIZX с SSBRXPDIZX с VTTHXPDIZX с FCTKXPDIZX с URINXPDIZX с FRAMX

Доходность на риск

DRIJX vs. PDIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIJX
Ранг доходности на риск DRIJX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIJX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIJX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIJX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIJX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIJX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PDIZX
Ранг доходности на риск PDIZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIJX c PDIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIJXPDIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.50

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.67

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.40

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

15.38

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIJX vs. PDIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIJX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDIZX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIJX и PDIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIJXPDIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.74

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DRIJX и PDIZX

Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки PDIZX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и PDIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIJXPDIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-21.03%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-3.96%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-7.31%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-18.97%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.35%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.33%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.87%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIJX и PDIZX

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIJXPDIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.70%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

4.25%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

5.39%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

8.62%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

10.46%

+5.17%

Сравнение комиссий DRIJX и PDIZX

DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PDIZX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIJX и PDIZX

Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PDIZX в 7.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		2.28%2.49%2.53%3.40%3.98%2.87%4.15%2.18%2.29%1.25%1.40%
PDIZX
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund		7.31%7.63%4.91%3.15%7.76%12.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIJX and PDIZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIJX has higher volatility (2.99%) compared to PDIZX (1.70%). In terms of maximum drawdown, DRIJX dropped -33.55% vs PDIZX's -21.03%.

DRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIJX и PDIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор