PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIJX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIJX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIJX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIJX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		-1.13%19.64%17.05%21.37%-15.25%21.63%14.09%25.59%-9.14%7.41%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

DRIJX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
19.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.98%
10 лет*
11.47%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с DRIJX:
DRIJX с SWTSXDRIJX с FXAIXDRIJX с FFFHXDRIJX с VOODRIJX с FISNXDRIJX с FTLSXDRIJX с DFUSX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий DRIJX и FNSHX

DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIJX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIJX
Ранг доходности на риск DRIJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIJX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIJXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.76

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.46

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.34

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

9.69

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIJX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIJX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIJX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIJXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.75

-0.02

Корреляция

Корреляция между DRIJX и FNSHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIJX и FNSHX

Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FNSHX в 3.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		2.56%2.49%2.53%3.40%3.98%2.87%4.15%2.18%2.29%1.25%1.40%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIJX и FNSHX

Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIJXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-15.87%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-3.68%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-15.87%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.56%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.09%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.89%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIJX и FNSHX

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIJXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.45%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

3.30%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

4.89%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

5.27%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

4.81%

+10.81%