Сравнение DRIHX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -1.15% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 22.12% | -7.66% | 19.53% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 0.53% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции DRIHX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 8.81% против 5.51% соответственно.
DRIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.81%
SSFNX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и SSFNX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIHX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
DRIHX
SSFNX
Сравнение DRIHX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.72 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.45 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.21 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 10.50 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.72 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и SSFNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и SSFNX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SSFNX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.09% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% | 0.00% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.84% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и SSFNX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -16.62% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -4.51% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -16.62% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -16.62% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -2.49% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.55% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.95% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и SSFNX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.18% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 3.34% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 5.76% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 6.57% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 6.55% | +6.24% |