Сравнение DRIHX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIHX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIHX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | -0.56% | 14.48% | 11.11% | 16.06% | -16.20% | 16.54% | 12.73% | 8.17% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.41% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIHX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.41%.
DRIHX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.87%
FRQHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIHX и FRQHX
DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIHX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
DRIHX
FRQHX
Сравнение DRIHX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIHX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.72 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.40 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.43 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 9.46 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIHX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.72 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DRIHX и FRQHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIHX и FRQHX
Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 5.06% | 5.15% | 3.42% | 3.71% | 4.43% | 2.58% | 3.05% | 2.24% | 2.34% | 1.22% | 1.40% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIHX и FRQHX
Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIHX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.96% | -16.90% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -3.41% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -16.90% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -2.34% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.87% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.88% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIHX и FRQHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIHX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.04% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 2.93% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 4.65% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 5.52% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 5.77% | +7.02% |