PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIHX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIHX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIHX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIHX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		-1.15%14.48%11.11%16.06%-16.20%16.54%12.73%22.12%-7.66%6.58%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, DRIHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

DRIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.70%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.81%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с DRIHX:
DRIHX с DRIKXDRIHX с AAGTXDRIHX с VOODRIHX с SWERXDRIHX с PMTIXDRIHX с DFIEXDRIHX с DFEOX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий DRIHX и FNSHX

DRIHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIHX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIHX
Ранг доходности на риск DRIHX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIHX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIHX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIHX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIHXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.76

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.46

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.34

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

9.69

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIHX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIHX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIHX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIHXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.75

-0.06

Корреляция

Корреляция между DRIHX и FNSHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIHX и FNSHX

Дивидендная доходность DRIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		5.09%5.15%3.42%3.71%4.43%2.58%3.05%2.24%2.34%1.22%1.40%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIHX и FNSHX

Максимальная просадка DRIHX за все время составила -27.96%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIHX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIHXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.96%

-15.87%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-3.68%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-15.87%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.56%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.09%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.89%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIHX и FNSHX

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что DRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIHXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.45%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

3.30%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

4.89%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

5.27%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

4.81%

+7.98%