Сравнение DRGVX с DTGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX).
DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. DTGRX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DRGVX и DTGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRGVX и DTGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 2.32% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 31.14% | 3.94% | 27.04% | -10.52% | 15.06% |
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | -7.70% | 27.20% | 30.78% | 59.98% | -46.44% | 12.62% | 69.80% | 52.82% | -1.47% | 42.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у DTGRX с доходностью -7.70%. За последние 10 лет акции DRGVX уступали акциям DTGRX по среднегодовой доходности: 12.96% против 18.88% соответственно.
DRGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
DTGRX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 18.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRGVX и DTGRX
DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DTGRX в 1.16%.
Доходность на риск
DRGVX vs. DTGRX — Ранг доходности на риск
DRGVX
DTGRX
Сравнение DRGVX c DTGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRGVX | DTGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.65 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.68 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 5.91 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGVX | DTGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.26 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DRGVX и DTGRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGVX и DTGRX
Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности DTGRX в 13.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 6.72% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | 13.05% | 12.04% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 21.32% | 5.76% | 34.25% | 30.17% | 9.91% | 10.19% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок DRGVX и DTGRX
Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки DTGRX в -83.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и DTGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRGVX | DTGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.60% | -83.23% | +40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -17.27% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -52.92% | +35.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.60% | -52.92% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -13.67% | +9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -38.97% | +34.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.91% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGVX и DTGRX
Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) составляет 4.71%, в то время как у BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRGVX | DTGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 8.59% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 17.13% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 27.35% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 28.58% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 27.84% | -9.02% |