PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с DSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGVX с DSTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX).

DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. DSTIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 18 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и DSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGVX и DSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		-0.38%6.03%4.93%6.08%-5.81%-0.73%4.93%4.63%-0.49%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у DSTIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции DSTIX по среднегодовой доходности: 12.96% против 2.03% соответственно.

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

DSTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.69%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

BNY Mellon Short Term Income Fund

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с PRFDRGVX с SPYDRGVX с VTVDRGVX с OAKLX
Часто сравнивают с DSTIX:
DSTIX с IMOMDSTIX с DBMYXDSTIX с DNLAXDSTIX с DRRIXDSTIX с PEOPXDSTIX с DISSXDSTIX с DTGRX

Сравнение комиссий DRGVX и DSTIX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DSTIX в 0.60%.

DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund

Доходность на риск

DRGVX vs. DSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DSTIX
Ранг доходности на риск DSTIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c DSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXDSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.63

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.68

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.42

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

9.81

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. DSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DSTIX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и DSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXDSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.63

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.38

-0.77

Корреляция

Корреляция между DRGVX и DSTIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и DSTIX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности DSTIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
DSTIX
BNY Mellon Short Term Income Fund		4.28%4.60%4.28%3.42%1.90%1.52%2.34%2.13%3.10%1.76%1.12%1.82%

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и DSTIX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что больше максимальной просадки DSTIX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и DSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGVXDSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-8.77%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-1.73%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-8.77%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-8.77%

-33.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-1.32%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-0.87%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.43%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и DSTIX

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с BNY Mellon Short Term Income Fund (DSTIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGVXDSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

0.72%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

1.43%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

2.37%

+14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

2.55%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

2.31%

+16.51%