PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с DNLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRGVX с DNLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).

DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRGVX и DNLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.60%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции DRGVX уступали акциям DNLAX по среднегодовой доходности: 12.96% против 14.25% соответственно.

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%

DNLAX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.73%
С начала года
24.60%
6 месяцев
33.31%
1 год
48.70%
3 года*
14.47%
5 лет*
17.85%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с OAKLXDRGVX с PRFDRGVX с VTV
Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX

Сравнение комиссий DRGVX и DNLAX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Доходность на риск

DRGVX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXDNLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.87

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.34

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.36

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

10.73

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. DNLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DNLAX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXDNLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.87

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Корреляция

Корреляция между DRGVX и DNLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и DNLAX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности DNLAX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и DNLAX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и DNLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRGVXDNLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-69.14%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-20.87%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-32.37%

+15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-54.45%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-0.73%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-21.71%

+17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.60%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и DNLAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) составляет 4.71%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRGVXDNLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.24%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

15.26%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

26.60%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

25.95%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

25.58%

-6.76%