PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRGVX с DITEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRGVX с DITEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) and DITEX (BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund) are both mutual funds - DRGVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while DITEX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DRGVX returned 13.75%/yr vs 1.94%/yr for DITEX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DRGVX charges 0.68%/yr vs 0.72%/yr for DITEX.

Доходность

Сравнение доходности DRGVX и DITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRGVX показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у DITEX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции DRGVX превзошли акции DITEX по среднегодовой доходности: 13.75% против 1.94% соответственно.

DRGVX

1 день
1.21%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.17%
6 месяцев
15.61%
1 год
29.74%
3 года*
19.96%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.75%

DITEX

1 день
0.16%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.55%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRGVX и DITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		14.17%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%
DITEX
BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund		1.15%5.56%1.21%5.35%-7.61%0.43%4.29%7.35%0.78%4.40%

Correlation

The correlation between DRGVX and DITEX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.12

The correlation between DRGVX and DITEX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с GSFTXDRGVX с AMBFXDRGVX с PSNYXDRGVX с SPYDRGVX с VTV
Часто сравнивают с DITEX:
DITEX с DREVXDITEX с DISSXDITEX с DAGVXDITEX с DNLAXDITEX с MIYDITEX с ATOIXDITEX с DNYMX

Доходность на риск

DRGVX vs. DITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DITEX
Ранг доходности на риск DITEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DITEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DITEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DITEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DITEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DITEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRGVX c DITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) и BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRGVXDITEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.94

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.53

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.77

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.20

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

7.25

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRGVX vs. DITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRGVX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DITEX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRGVX и DITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRGVXDITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.16

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DRGVX и DITEX

Максимальная просадка DRGVX за все время составила -42.60%, что больше максимальной просадки DITEX в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGVX и DITEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRGVXDITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.60%

-12.03%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-2.99%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-4.35%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-11.99%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.60%

-11.99%

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-1.92%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.91%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DRGVX и DITEX

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund (DITEX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что DRGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRGVXDITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

0.90%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

1.80%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

2.24%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

3.11%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

3.39%

+15.44%

Сравнение комиссий DRGVX и DITEX

DRGVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DITEX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRGVX и DITEX

Дивидендная доходность DRGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности DITEX в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DITEX
BNY Mellon Intermediate Municipal Bond Fund		2.91%3.46%2.86%2.38%2.11%2.03%2.51%3.38%3.47%2.99%3.69%3.32%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.03%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Часто задаваемые вопросы

DRGVX and DITEX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRGVX has higher volatility (3.64%) compared to DITEX (0.90%). In terms of maximum drawdown, DRGVX dropped -42.60% vs DITEX's -12.03%.

DITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRGVX и DITEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор