Сравнение DRGG.L с UB74.L
DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.62%/yr vs 2.35%/yr for UB74.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DRGG.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.
Доходность
Сравнение доходности DRGG.L и UB74.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGG.L показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у UB74.L с доходностью 0.81%.
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
UB74.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам DRGG.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.81% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -1.14% |
Correlation
The correlation between DRGG.L and UB74.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between DRGG.L and UB74.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGG.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
DRGG.L
UB74.L
Сравнение DRGG.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGG.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.62 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 1.55 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGG.L и UB74.L
Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGG.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -41.53% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -4.61% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -8.93% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -16.34% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -10.45% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -21.33% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.85% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGG.L и UB74.L
Текущая волатильность для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) составляет 1.03%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGG.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.22% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.50% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 6.07% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 8.06% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 8.59% | +4.36% |
Сравнение комиссий DRGG.L и UB74.L
DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGG.L и UB74.L
Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности UB74.L в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
DRGG.L and UB74.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.05% for UB74.L.
Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор