Сравнение DRGG.L с TREI.L
DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index while TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.62%/yr vs 3.81%/yr for TREI.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGG.L charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for TREI.L.
Доходность
Сравнение доходности DRGG.L и TREI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRGG.L торгуется в GBp, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRGG.L показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у TREI.L с доходностью 1.99%.
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
TREI.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGG.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.99% | -3.12% | 7.01% | -0.27% | 12.48% | 0.92% | -1.52% |
Correlation
The correlation between DRGG.L and TREI.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between DRGG.L and TREI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGG.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
DRGG.L
TREI.L
Сравнение DRGG.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGG.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.71 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 1.92 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGG.L и TREI.L
Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGG.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -19.00% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -5.11% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -9.81% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -15.98% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -6.04% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -10.05% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.88% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGG.L и TREI.L
Текущая волатильность для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) составляет 1.03%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGG.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.65% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 5.14% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 6.66% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 8.42% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 8.78% | +4.17% |
Сравнение комиссий DRGG.L и TREI.L
DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGG.L и TREI.L
Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TREI.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
DRGG.L and TREI.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.06% for TREI.L.
Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор