Сравнение DRGG.L с IBTU.L
DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRGG.L returned 2.62%/yr vs 3.93%/yr for IBTU.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGG.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности DRGG.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DRGG.L торгуется в GBp, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DRGG.L показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 1.91%.
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRGG.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.91% | -3.10% | 7.15% | -0.33% | 13.06% | 1.04% | -1.55% |
Correlation
The correlation between DRGG.L and IBTU.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between DRGG.L and IBTU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGG.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
DRGG.L
IBTU.L
Сравнение DRGG.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRGG.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.72 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 1.93 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRGG.L и IBTU.L
Максимальная просадка DRGG.L за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGG.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGG.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -19.03% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -5.03% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -9.76% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -15.83% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -5.92% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -9.18% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.88% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGG.L и IBTU.L
Текущая волатильность для L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) составляет 1.03%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что DRGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGG.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.72% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 5.18% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 6.71% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 8.47% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 8.72% | +4.23% |
Сравнение комиссий DRGG.L и IBTU.L
DRGG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGG.L и IBTU.L
Дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBTU.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.05% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
DRGG.L and IBTU.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DRGG.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для DRGG.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор