PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRFD.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRFD.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRFD.TO (Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DRFD.TO is actively managed, while ZEA.TO is passively managed. Over the past 5 years, DRFD.TO returned 11.70%/yr vs 11.32%/yr for ZEA.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRFD.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFD.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRFD.TO показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у ZEA.TO с доходностью 12.36%.

DRFD.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
8.76%
С начала года
11.73%
1 год
25.48%
3 года*
21.56%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

ZEA.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
7.28%
С начала года
12.36%
1 год
24.23%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRFD.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRFD.TO
Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		11.73%30.23%16.52%12.80%-10.88%9.94%2.12%16.03%-8.74%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		12.36%24.92%11.58%16.04%-8.50%10.66%5.15%16.72%-8.53%

Correlation

The correlation between DRFD.TO and ZEA.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.28

Over the past year, DRFD.TO and ZEA.TO have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с DRFD.TO:
DRFD.TO с DANC.TODRFD.TO с DCG.TODRFD.TO с DCP.TODRFD.TO с DCS.TODRFD.TO с DRFE.TODRFD.TO с DRFG.TODRFD.TO с DRFU.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TO

Доходность на риск

DRFD.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRFD.TO
Ранг доходности на риск DRFD.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFD.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFD.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFD.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFD.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFD.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRFD.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFD.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRFD.TOZEA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.67

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.37

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.23

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

8.54

-0.11

DRFD.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRFD.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEA.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRFD.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRFD.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка DRFD.TO за все время составила -25.18%, что меньше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRFD.TO и ZEA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRFD.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.18%

-27.80%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-10.91%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-14.11%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-23.66%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-2.71%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-4.59%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.85%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DRFD.TO и ZEA.TO

Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFD.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеют волатильность 3.55% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRFD.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.56%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.55%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

14.61%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

13.66%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

14.71%

-1.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRFD.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность DRFD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ZEA.TO в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRFD.TO
Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		2.38%2.68%2.55%2.17%2.74%2.38%2.55%2.34%0.72%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.92%2.17%2.78%3.02%3.08%2.49%2.74%2.95%3.05%2.40%2.80%2.43%

Часто задаваемые вопросы

DRFD.TO and ZEA.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Desjardins and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRFD.TO и ZEA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор